Індикатор Aroon розробив у 1995 році економіст, технічний аналітик і автор книг Тушар Чанд, який також створив осцилятори Chande Momentum і Qstick. З санскриту «» арун «» перекладається як «» зоря «», що свідчить про його віру в можливості цього інструменту передбачати напрямок руху тренда.
У дей-трейдингу стратегії, засновані на використанні даного індикатора, є одними з кращих. Вони дозволяють отримати прибуток максимально швидко. Це один з небагатьох інструментів технічного аналізу, які можуть допомогти досягти постійного успіху як в торгівлі по тренду, так і в межах ліній опору і підтримки.
Принцип роботи індикатора Aroon
Досвідчені трейдери знайомі з ситуацією, коли ціна активу рухається імпульсивно, залишаючись в межах чітко позначеного діапазону. Вона росте або знижується лише протягом короткочасного періоду протягом всієї торгової сесії.
Формула розрахунку цього інструменту підібрана таким чином, щоб передбачити момент, коли вартість активу виходить зі стану коливання в межах обмеженого діапазону, дозволяючи гравцям відкривати довгу або коротку позицію. Вона також здатна вказати, коли ціна припинить рух і почне консолідуватися.
Трейдери, які воліють торгувати в тренді, можуть використовувати «Арун», щоб рано почати торгівлю і завчасно вийти, коли тенденція ось-ось себе вичерпає. Цікаво відзначити, що стратегії цього інструменту теханалізу також можуть застосовуватися при торгівлі в межах рівнів підтримки і опору, оскільки вони дозволяють формувати сигнали про їх прорив.
Опис
Індикатор Aroon заснований на двох графіках, які зазвичай розташовані вгорі і внизу цінової діаграми.
Формула для розрахунку верхньої лінії Aroon Up наступна: [(число періодів) - (число періодів після піку ціни) ]/( число періодів)] x 100.
Індикатор Aroon Down обчислюється аналогічно: [(число періодів) - (число періодів після мінімальної ціни) ]/( число періодів)] x 100.
Хоча для обчислення цього показника трейдер може вибрати будь-який період часу, більшість гравців стандартно використовує число 25. Експерти рекомендують застосовувати саме цю стратегію, оскільки це дозволить «синхронізуватися» з іншими учасниками ринку.
Інтерпретація
Як можна переконатися, індикатор осцилює між максимальним значенням 100% і мінімальним значенням 0%. В принципі, можна проаналізувати взаємозв'язок між лініями «Аруна» та інтерпретувати рух ціни так:
- коли ринкові тенденції змінюються від бичачих до ведмежих, і навпаки, Aroon Up і Down перетинаються і міняються місцями;
- якщо тренд стрімко змінюється, індикатор демонструє екстремальні рівні;
- коли ринок консолідується, лінії «Аруна» паралельні один одному.
Визначення напрямку тренду
Взаємне положення ліній індикатора дозволяє легко визначити напрямок руху ціни. Якщо Aroon Up перетинає Aroon Down знизу вгору, формується сигнал про те, що ринок ось-ось почнеться бичачий розворот. І навпаки, якщо Aroon Down перетинає Aroon Up зверху вниз, можна впевнено говорити про потенційний ведмежий рух.
Однак не слід розміщувати замовлення на купівлю або продаж при кожному новому перетині, тому що це свідчить про зміну існуючої тенденції. Замість цього, перш ніж відкривати нову позицію в напрямку, запропонованому Aroon, необхідно дочекатися, коли ціна проб'є діапазон або лінії тренда.
Інтерпретація з екстремальними показаннями
Як і більшість осциляторів, показання індикатора Aroon можна інтерпретувати на основі того, де його лінії розташовані на діаграмі порівняно зі значенням відповідних рівнів, які він представляє.
Ключовими значеннями графіка, за якими потрібно стежити, є 80 і 20 відсотків. Якщо потрібно дізнатися, чи підвищується ціна, достатньо почекати, поки лінія Aroon Up переміститься вище рівня 80%. А якщо Aroon Down опуститься нижче 20, то це підтвердить бичачий тренд. У такій ситуації слід розмістити замовлення на покупку, ґрунтуючись на правилах торгової системи.
На відміну від цього, якщо необхідно відкрити коротку позицію, коли ціна долає рівень підтримки, індикатор «Арун» можна використовувати для підтвердження ведмежого імпульсу. Для цього графік Aroon Down повинен бути нижче 20%, а Aroon Up - навпаки, вище 80%.
Однак якщо один з графіків досягає рівня 100%, завжди потрібно стежити за ринком і намагатися захистити свій прибуток, переміщуючи стоп-наказ ближче до ціни. Це пов'язано з тим, що графік на рівні 100% вказує на те, що тренд занадто довго розвивається і може бути перекуплений або перепроданий, і дуже скоро відбудеться розворот. Така стратегія дозволяє використовувати індикатор Aroon для бінарних опціонів.
При сильному русі не варто залишати ринок в цілому, тому що будь-яка невелика корекція ціни фактично запропонує ще одну можливість збільшити позицію.
Наприклад, якщо лінія Aroon Up стосується рівня 100%, а потім опускається до 90%, але все ще розташована над Aroon Down, це вказує на відкат, і можна збільшити свою довгу позицію, а не закривати її. Аналогічно під час спаду слід чинити навпаки і спробувати наростити свою коротку позицію.
Інтерпретація паралельних ліній
Цікавим аспектом застосування індикатора Aroon в денній торгівлі є можливість його використання на ринках з обмеженим розкидом цін. Коли вартість активу консолідується у вузьких межах, графіки Aroon Up і Aroon Down паралельні один одному. Періоди консолідації трапляються на рівнях нижче 50%, коли ні ведмежий, ні бичачий тренд не мають достатньої сили. Це особливо справедливо, коли обидві лінії індикатора в унісон рухаються вниз.
Трейдерам, які торгують в межах ліній опору і підтримки, яким подобається заходити в коротку позицію на піку діапазону і відкривати довгу на лінії підтримки, індикатор «Арун» може допомогти визначити зони консолідації цін і скористатися перевагами такої торгової стратегії.
Якщо графіки Aroon Up і Down паралельні, то це вказує на те, що скоро відбудеться прорив.
Таким чином, завжди потрібно приділяти особливу увагу руху ціни у верхній і нижній частинах діапазону, коли графіки Aroon паралельні, так як вона може пробити лінію опору і спрямуватися в будь-якому напрямку. Тому слід бути дуже обережним.
Осцилятор Aroon
Крім індикатора «Арун», багато пакетів технічного аналізу також пропонують додатковий однойменний інструмент - осцилятор. Його значення обчислюється відніманням значення Aroon Down з Aroon Up. Наприклад, якщо Aroon Up у певний час дорівнює 100%, а значення Aroon Down = 25%, то індикатор Aroon Oscillator дорівнюватиме 100% - 25% = 75%. Якщо ж Aroon Up дорівнює 25%, a Aroon Down = 100%, то відмітка осцилятора буде перебувати на рівні -75%.
Часто осцилятор розташовується під основним графіком «Аруна» у вигляді окремої гістограми, щоб можна було бачити силу поточного тренда.
Якщо значення осцилятора позитивне, то ціна утворює нові максимуми частіше нових мінімумів. І навпаки, негативний рівень свідчить про переважання негативних тенденцій. Оскільки осцилятор більшу частину часу є або позитивним, або негативним, це полегшує його інтерпретацію. Наприклад, рівень вище + 50% відображає сильний рух вгору, а нижче -50% - потужний ведмежий тренд.
Aroon и ADX
Досвідчені трейдери можуть легко помітити, що «Арун» поводиться подібно до індексу середньої спрямованості ADX. Однак слід розуміти, що між ними існують ключові відмінності.
Якщо проаналізувати їх формули, можна виявити, що індикатор Aroon використовує тільки один важливий параметр - час. Верхня і нижня лінії являють собою процентну частку часу між початком розрахункового періоду і моментом досягнення максимальної і мінімальної ціни. Це означає, що графіки «Аруна» можуть вказувати силу і напрямок тренда.
З іншого боку, ADX не здатний виміряти напрямок руху. Для цього знадобляться такі його компоненти, як індикатори негативної і позитивної спрямованості -DI і + DI.
Більш того, ADX використовує більш складну формулу і індекс середнього справжнього діапазону ATR для «згладжування» діаграми, яка має вбудоване відставання. Осцилятор Aroon швидше реагує на зміну цінової дії порівняно з ADX, оскільки у формулі немає згладжуючих або зважуючих факторів.
Насамкінець
Індикатор Aroon - відмінний інструмент, який повинен мати в своєму арсеналі кожен трейдер. Це візуальне представлення руху ринку, яке можна легко інтерпретувати, щоб прийняти рішення відповідно до напрямку та імпульсу ціни. Також можна значно підвищити шанси на прибуткову угоду, якщо побудувати методику торгівлі навколо «Аруна» в поєднанні зі стратегією прориву або будь-якими іншими, заснованими на русі ціни. Індикатор дуже добре пророкує як тренди, так і періоди консолідації, а також формує сигнали в поєднанні з іншими інструментами технічного аналізу.
